2 okresowy rsi opcje handel

Wprowadzenie Opracowany przez Larry'ego Connorsa dwuletnia strategia RSI to strategia handlowa średniej rewersu, która ma na celu kupno lub sprzedaż papierów wartościowych po okresie naprawczym. Strategia jest dość prosta. Connors sugeruje, że szuka okazji do zakupu, gdy 2-okresowy RSI przenosi się poniżej 10, co jest uważane za głęboko wyprzedane. I odwrotnie, handlowcy mogą szukać szansy na krótką sprzedaż, gdy 2-okresowy wskaźnik RSI przekracza 90. Jest to raczej agresywna strategia krótkoterminowa, mająca na celu udział w utrzymującym się trendzie. Nie jest przeznaczony do identyfikacji głównych wierzchołków lub dna. Zanim przejrzysz szczegóły, zwróć uwagę, że ten artykuł został opracowany z myślą o edukowaniu zawodników w zakresie możliwych strategii. Nie przedstawiamy samodzielnej strategii handlowej, którą można wykorzystać natychmiast po wyjęciu z pudełka. Zamiast tego ten artykuł ma na celu ulepszenie opracowywania i udoskonalania strategii. Są cztery kroki do tej strategii, a poziomy oparte są na cenach zamknięcia. Najpierw określ główny trend za pomocą długoterminowej średniej ruchomej. Connors opowiada się za 200-dniową średnią kroczącą. Długoterminowa tendencja rośnie, gdy poziom bezpieczeństwa przekracza 200-dniową wartość SMA i spada, gdy poziom bezpieczeństwa jest niższy niż 200-dniowa SMA. Handlowcy powinni szukać okazji do zakupu, gdy przekroczy 200-dniową SMA i możliwości krótkiej sprzedaży, gdy poniżej 200-dniowego SMA. Po drugie, wybierz poziom RSI, aby zidentyfikować możliwości kupna lub sprzedaży w ramach większego trendu. Firma Connors testowała poziomy RSI od 0 do 10 w przypadku zakupu oraz od 90 do 100 w przypadku sprzedaży. Connors stwierdził, że zwroty były wyższe przy zakupie na poziomie spadku RSI poniżej 5 niż przy spadku RSI poniżej 10. Innymi słowy, niższy wskaźnik RSI był niższy, tym wyższy był zwrot na kolejnych długich pozycjach. W przypadku pozycji krótkich zwroty były wyższe, gdy sprzedaż była krótka w przypadku wzrostu RSI powyżej 95, niż w przypadku wzrostu powyżej 90. Innymi słowy, im bardziej krótkoterminowe wykupienie zabezpieczenia, tym większe są późniejsze zwroty na krótkiej pozycji. Trzeci etap obejmuje faktyczne zamówienie zakupu lub krótkiej sprzedaży oraz termin jego umieszczenia. Chartistki mogą obserwować rynek w pobliżu zamknięcia i ustalić pozycję tuż przed zamknięciem lub ustalić pozycję na następnym otwarciu. Istnieją oba argumenty za i przeciw obu podejściom. Connors zaleca podejście "przed zamknięciem". Kupowanie tuż przed zamknięciem oznacza, że ​​inwestorzy są na łasce kolejnego otwarcia, które może być luką. Oczywiście, ta luka może wzmocnić nową pozycję lub natychmiastowo umniejszyć niekorzystny ruch cenowy. Oczekiwanie na otwarcie daje handlowcom większą elastyczność i może poprawić poziom wejścia. Czwarty krok to ustawienie punktu wyjścia. W swoim przykładzie z użyciem SampP 500, Connors opowiada się za opuszczeniem długich pozycji w ruchu powyżej 5-dniowego SMA i krótkich pozycji w ruchu poniżej 5-dniowego SMA. Jest to wyraźnie krótkoterminowa strategia handlowa, która pozwoli na szybkie wyjścia. Osoby planujące karierę powinny również rozważyć przerwanie lub użycie Parabolic SAR. Czasami pojawia się silny trend, a zatrzymania na końcu zapewnią utrzymanie pozycji tak długo, jak długo trend się rozszerza. Gdzie znajdują się przystanki Connors nie popiera stosowania przystanków. Tak, dobrze czytasz. W swoich testach ilościowych, w których uczestniczyły setki tysięcy transakcji, Connors stwierdził, że przestoje faktycznie szkodzą wydajności, jeśli chodzi o akcje i indeksy giełdowe. Chociaż rynek rzeczywiście wykazuje dryf w górę, niewykorzystywanie przystanków może prowadzić do nietypowych strat i dużych wypłat. Jest to ryzykowna propozycja, ale znowu handel jest ryzykowną grą. Chartiści muszą sami decydować. Przykłady transakcji Poniższy wykres przedstawia firmę Dow Industrials SPDR (DIA) z 200-dniowym SMA (czerwony), 5-okresowym SMA (różowy) i 2-okresowym RSI. Byczy sygnał występuje, gdy DIA jest powyżej 200-dniowego SMA, a RSI (2) przesuwa się na 5 lub mniej. Niedźwiedzia sygnał występuje, gdy DIA jest poniżej 200-dniowego SMA, a RSI (2) przesuwa się do 95 lub wyższej. W ciągu tego 12-miesięcznego okresu było siedem sygnałów, cztery sygnały zwyżkowe i trzy niedźwiedzie. Z czterech byczych sygnałów, DIA przesunęły się trzy razy cztery razy, co oznacza, że ​​mogły być opłacalne. Spośród trzech słabych sygnałów, DIA przesunęło się tylko jeden raz (5). DIA przekroczyła 200-dniową SMA po słabych sygnałach w październiku. Po przekroczeniu 200-dniowego okresu SMA, 2-okresowy RSI nie przesunął się do 5 lub mniej, aby wyprodukować kolejny sygnał kupna. Jeśli chodzi o zysk lub stratę, byłby on zależny od poziomów stosowanych do stop-loss i podejmowania zysków. Drugi przykład pokazuje, że Apple (AAPL) handluje ponad 200-dniowym SMA przez większość czasu. W tym okresie było co najmniej dziesięć sygnałów kupna. Trudno byłoby zapobiec stratom w pierwszych pięciu, ponieważ AAPL zygzakiem było niższe od końca lutego do połowy czerwca 2017 roku. Druga piątka sygnałów wypadła znacznie lepiej, ponieważ AAPL zygzakiwał wyżej od sierpnia do stycznia. Patrząc na ten wykres, jest oczywiste, że wiele z tych sygnałów było wczesnych. Innymi słowy, Apple przesunął się na nowe minima po początkowym sygnale zakupu, a następnie odbił. Podobnie jak w przypadku wszystkich strategii handlowych, ważne jest zbadanie sygnałów i poszukiwanie sposobów poprawy wyników. Kluczem jest uniknięcie dopasowania krzywej, co zmniejsza szanse powodzenia w przyszłości. Jak wspomniano powyżej, strategia RSI (2) może być wczesna, ponieważ istniejące ruchy często są kontynuowane po sygnale. Zabezpieczenie może być kontynuowane po tym, jak RSI (2) wzrośnie powyżej 95 lub poniżej, po tym jak RSI (2) spadnie poniżej 5. W celu zaradzenia tej sytuacji, czartorzy powinni szukać pewnej wskazówki, że ceny rzeczywiście się odwróciły po RSI (2) uderza w skrajności. Może to obejmować analizę świec, schematy wykresów śróddziennych, inne oscylatory pędu, a nawet modyfikacje RSI (2). RSI (2) rośnie powyżej 95, ponieważ ceny idą w górę. Ustalenie pozycji krótkiej, gdy ceny idą w górę, może być niebezpieczne. Chartists może filtrować ten sygnał, czekając na RSI (2), aby powrócić poniżej linii środkowej (50). Podobnie, gdy transakcja zabezpieczająca przekracza 200-dniowe zmiany SMA i RSI (2) poniżej 5, kontrolerzy mogą filtrować ten sygnał, czekając na ruch RSI (2) powyżej 50. To zasygnalizowałoby, że ceny rzeczywiście uległy pewnemu skróceniu. - term kolei. Powyższy wykres pokazuje Google z sygnałami RSI (2) przefiltrowanymi za pomocą krzyża linii środkowej (50). Wystąpiły dobre sygnały i złe sygnały. Zauważ, że październikowy sygnał sprzedaży nie wszedł w życie, ponieważ GOOG przekroczył 200-dniową SMA do czasu, gdy RSI przesunęło się poniżej 50. Należy również zauważyć, że luki mogą siać spustoszenie w transakcjach. W połowie lipca, w połowie października i połowie stycznia br. Pojawiły się luki w sezonie zarobkowym. Wnioski Strategia RSI (2) daje handlowcom szansę uczestniczenia w ciągłym rozwoju. Connors twierdzi, że kupcy powinni kupować pullbacks, a nie breakouts. Odwrotnie, handlowcy powinni sprzedawać odsprzedawane odrzuty, a nie wspierać przerwy. Ta strategia pasuje do jego filozofii. Mimo że testy Connors039 pokazują, że przestoje wpływają negatywnie na wydajność, rozsądne byłoby dla przedsiębiorców opracowanie strategii wyjścia i stop-loss dla dowolnego systemu transakcyjnego. Handlowcy mogliby wycofywać się z długich okresów, gdy warunki uległyby wykupieniu lub wyznaczałyby stopniowy spadek. Podobnie, handlowcy mogą wyjść z szortów, gdy warunki zostaną wyprzedane. Należy pamiętać, że ten artykuł został zaprojektowany jako punkt wyjścia do rozwoju systemu transakcyjnego. Skorzystaj z tych pomysłów, aby poprawić swój styl handlu, preferencje dotyczące ryzyka i nagrody oraz osobiste osądy. Kliknij tutaj, aby zobaczyć tabelę SampP 500 z RSI (2). Poniżej znajduje się kod dla Advanced Scan Workbench, który członkowie Extra mogą kopiować i wklejać. RSI (2) Kup sygnał: Dlaczego RSI może być jednym z najlepszych krótkoterminowych wskaźników Ten artykuł został pierwotnie opublikowany w 2007 r. I był oparty na badaniach obejmujących 7 050 517 transakcji od 1 stycznia 1995 r. Do 30 czerwca 2006 r. Zastosowaliśmy cenę i filtr płynności, który wymagał wyceny wszystkich akcji powyżej 5 i miał 100-dniową średnią ruchomą większą niż 250 000 akcji. Badanie to zostało zaktualizowane do 2017 r. I obecnie obejmuje 11 02,4 431 symulowanych transakcji. Uważamy, że Wskaźnik Względnej Siły (RSI) jest jednym z najlepszych dostępnych wskaźników. Istnieje wiele książek i artykułów napisanych na temat RSI, jak z niego korzystać, oraz wartość, jaką zapewnia w przewidywaniu krótkoterminowego kierunku cen akcji. Niestety, niewiele, jeśli w ogóle, tych twierdzeń jest poparte badaniami statystycznymi. Jest to bardzo zaskakujące, biorąc pod uwagę, jak popularny wskaźnik RSI jest wskaźnikiem i ilu polega na nim handlowców. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz zmaksymalizować swoje zyski dzięki naszemu nowemu przewodnikowi na temat strategii RSI 2-okres. Uwzględniono dziesiątki wysoce skutecznych, w pełni skwantyfikowanych strategii zmian akcji opartych na dwuletnim RSI. Większość handlarzy korzysta z 14-okresowego RSI, ale nasze badania wykazały, że statystycznie nie ma już tak daleko. Jednak gdy skrócisz czas, zaczniesz dostrzegać bardzo imponujące wyniki. Nasze badania pokazują, że najbardziej solidne i spójne wyniki uzyskuje się dzięki dwuletnim RSI i zbudowaliśmy wiele udanych systemów transakcyjnych, które zawierają 2-okresowy RSI. Zanim przejdziemy do właściwej strategii, przedstawiamy trochę informacji na temat RSI i ich obliczeń. Względny wskaźnik siły Wskaźnik względnej wytrzymałości (RSI) został opracowany przez J. Wellesa Wildera w latach 19708217. Jest to bardzo przydatny i popularny oscylator pędu, który porównuje wielkość ostatnio uzyskanych zysków z wielkością ich niedawnych strat. Prosta formuła (patrz poniżej) zamienia akcję cenową na liczbę od 1 do 100. Najczęstsze zastosowanie tego wskaźnikiem jest określenie warunków wykupienia i wyprzedania 8211 po prostu, im wyższa liczba, tym więcej wykupu zapasów, a im niższa liczba tym więcej oversold zapasów. Jak wspomniano powyżej, najczęściej stosowanym domyślnym ustawieniem dla RSI jest 14-okresów. Możesz zmienić to ustawienie domyślne w większości pakietów do tworzenia wykresów, ale jeśli nie masz pewności, jak to zrobić, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania. Przyjrzeliśmy się ponad jedenastu milionom transakcji od 1195 do 123010. Poniższa tabela pokazuje średnią procentową utratę zysku dla wszystkich zapasów podczas naszego okresu testowego w okresie 1, 2 i 1 tygodnia (5 dni). Liczby te stanowią punkt odniesienia, którego używamy do porównań. Następnie określiliśmy ilościowo warunki wykupienia i wyprzedania, mierzone 2-okresowym odczytem RSI wynoszącym ponad 90 (wykupienia) i poniżej 10 (wyprzedanie). Innymi słowy przyjrzeliśmy się wszystkim zapasom z dwuletnim odczytem RSI powyżej 90, 95, 98 i 99, które rozważamy wykupem i wszystkimi zapasami z 2-okresowym odczytem RSI poniżej 10, 5, 2 i 1, które rozważamy oversold. Następnie porównaliśmy te wyniki z wartościami porównawczymi. Oto, co znaleźliśmy: Oversold Średni zwrot z akcji z dwukrotnym odczytem RSI poniżej 10 razy lepiej niż benchmark 1-dzień (0,08), 2 dni (0,20) i 1 tydzień później (0,49). Średni zwrot akcji z 2-okresowym odczytem RSI poniżej 5 znacznie przewyższył benchmark 1-dzień (0,14), 2 dni (0,32) i 1 tydzień później (0,61). Średni zwrot akcji z 2-okresowym odczytem RSI poniżej 2 znacznie przewyższył benchmark 1-dzień (0,24), 2-dni (0,48) i 1 tydzień później (0,75). Średni zwrot akcji z 2-okresowym odczytem RSI poniżej 1 znacznie przewyższył benchmark 1-dzień (0,30), 2 dni (0,62) i 1 tydzień później (0,84). Patrząc na te wyniki, ważne jest, aby zrozumieć, że wydajność poprawiła się radykalnie na każdym etapie. Średnie stopy zwrotu z 2-okresowym odczytem RSI poniżej 2 były znacznie większe niż te z 2-okresowym odczytem RSI poniżej 5 itd. Oznacza to, że inwestorzy powinni szukać strategii wokół akcji z dwuletnim odczytem RSI poniżej. 10. Średnie stopy zwrotu z 2-okresowego odczytu RSI powyżej 90 były gorsze od benchmarku 2-dniowego (0,01) i 1-tygodniowego później (0,02). Średni zwrot z papierów z 2-okresowym odczytem RSI powyżej 95 był gorszy od benchmarku i był ujemny 2-dni później (-0,05) i 1 tydzień później (-0,05). Średni zwrot z akcji z dwuletnim odczytem RSI powyżej 98 był ujemny 1-dzień (-0,04), 2-dniowy (-0,12) i 1 tydzień później (-0,14). Średni zwrot akcji z dwuletnim odczytem RSI powyżej 99 był ujemny 1-dzień (-0,07), 2-dni (-0,19) i 1 tydzień później (-0,21). Patrząc na te wyniki, ważne jest, aby zrozumieć, że wydajność pogorszyła się dramatycznie na każdym etapie. Średni zwrot z zapasów z dwuletnim odczytem RSI powyżej 98 był znacznie niższy niż w przypadku zapasów z dwuletnim odczytem RSI powyżej 95 itd. Oznacza to, że należy unikać zapasów z dwuletnim odczytem RSI powyżej 90. Agresywni handlowcy mogą starać się budować strategie krótkiej sprzedaży wokół tych akcji. Jak widać, akcje z dwuletnim RSI poniżej 2 wykazują dodatnią stopę zwrotu w następnym tygodniu (0,75). Pokazano również, że średnio zapasy o dwuletnim RSI powyżej 98 wykazują ujemny zwrot w ciągu następnego tygodnia. I tak, jak pokazały inne artykuły z tej serii, wyniki te można jeszcze bardziej poprawić, filtrując akcje giełdowe poniżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni i łącząc 2-okresowy RSI z PowerRatings. Wykres 1 (poniżej) jest przykładem akcji, która ostatnio miała 2-okresowy odczyt RSI poniżej 2: Wykres 2 (poniżej) jest przykładem akcji, która ostatnio miała 2-okresowy odczyt RSI powyżej 98: Nasze badania pokazują, że Wskaźnik Względnej Wytrzymałości jest rzeczywiście doskonałym wskaźnikiem, jeśli jest stosowany prawidłowo. Mówimy: 8220, jeśli jest używany poprawnie 8221, ponieważ nasze badania pokazują, że możliwe jest złapanie krótkoterminowych ruchów w magazynach za pomocą 2-okresowego RSI, ale pokazuje również, że podczas korzystania z 8220 tradycyjnego 8221 14-okresowego RSI ma on małą wartość dla tego wskaźnika . To stwierdzenie skraca istotę tego, co TradingMarkets reprezentuje 8211, opierając nasze decyzje handlowe na badaniach ilościowych. Ta filozofia pozwala nam obiektywnie ocenić, czy handel oferuje dobrą okazję ryzykowną i co może się wydarzyć w przyszłości. Te badania, które przedstawiamy tutaj, to tylko wierzchołek góry lodowej przy użyciu 2-okresowego RSI. Na przykład, większe wyniki można znaleźć, patrząc na wielodniowe odczyty poniżej 10, 5 lub 2. A jeszcze większe wyniki można osiągnąć łącząc odczyty z innymi czynnikami, takimi jak kupowanie niskiego poziomu zapasów RSI, jeśli handluje 1-3. niższy intraday. W miarę upływu czasu we8217ll podzieli się niektórymi z tych wyników badań, wraz z garstką strategii handlowych z tobą. Dwuletni RSI jest najlepszym wskaźnikiem dla handlowców swingujących. Dowiedz się, jak skutecznie handlować z tym potężnym wskaźnikiem za pomocą Przewodnika po strategiach 2-okresowych RSI Stock Strategy. Kliknij tutaj, aby zamówić swoją kopię dzisiaj ConnorsRSI do RSI2 Jeśli nie, możesz pobrać bezpłatny przewodnik na ten temat tutaj: Wprowadzenie do ConnorsRSI. Dowiedz się wszystkiego o ConnorsRSI dzięki naszemu przewodnikowi wprowadzającemu strategie transakcyjne dla wzmacniaczy formuł. Możesz także wiedzieć, że metodycznie zastępujemy dwuletni Wilders RSI lub RSI (2). z ConnorsRSI we wszystkich naszych strategiach, ponieważ nasze badania wykazały, że używanie ConnorsRSI daje lepsze wyniki historyczne w naszych testach. Jak oba te wskaźniki są podobne i jak są one różne Zarówno ConnorsRSI, jak i Wilders RSI są oscylatorami, których wartości wahają się od 0 do 100. Niższe wartości oznaczają warunki wyprzedania, a wyższe wartości oznaczają warunki wykupienia. Jedno pytanie, jakie możesz mieć, to częstotliwość występowania tych warunków. Poniższa tabela dystrybucji pokazuje względną częstotliwość, z jaką różne wartości RSI (2) miały historycznie miejsce dla zapasów aktualnie w SampP 500. Na przykład te zapasy zostały zamknięte z wartością RSI (2) między 0 a 5 nieco ponad 6 czas. Zostały zamknięte o wartości od 45 do 50 w przybliżeniu 4 razy. Należy zwrócić uwagę na kształt krzywej rozkładu. RSI (2) reaguje bardzo szybko i zdecydowanie na zmiany cen. Widać, że wskaźnik spędza więcej czasu w skrajnościach niż w środku swojego zasięgu. Możesz być zaskoczony, że rozkład wartości RSI (2) nie tworzy znanej krzywej dzwonowej o rozkładzie normalnym. W rzeczywistości, gdy RSI jest obliczany z dłuższymi okresami ważności, rozkład wartości ma przybliżoną krzywą dzwonową. Na przykład poniższe wykresy dotyczą RSI (3) i RSI (14). Teraz spójrzmy na wykres dystrybucji dla ConnorsRSI (3,2,100), który może zaskoczyć Cię bardziej niż wykres RSI (2): Podobnie jak RSI (2), ConnorsRSI nie spędza dużo czasu w środku swojego zasięgu. Jednak widzimy wyraźne szczyty od 20 do 30, a także od 70 do 80. Co ważniejsze, widzimy, że istnieje znacznie większa zmienność częstotliwości 5-punktowych wycinków pokazanych na wykresie. Podczas gdy najmniej częste wycięcie na wykresie RSI (2) występuje około 4 razy, a najczęstsze wycinanie występuje mniej niż dwukrotnie częściej w czasie 7,5 czasu, częstotliwości na wykresie w skali ConnorsRSI wynoszą od mniej niż 0,5 przy skrajnościach do 3,5. w środkowym zakresie do 8 lub więcej na szczytach. Warto zauważyć, że wartości ConnorsRSI poniżej 10 i powyżej 90 są znacznie mniej prawdopodobne niż ich odpowiedniki RSI (2). Kolejne pytanie brzmi, jak użyteczne są te skrajne wartości wskaźników. Poniższy wykres porównuje pięciodniowe zwroty z ConnorsRSI i RSI (2) dla tych samych wycinków, co poprzedni wykres. Innymi słowy, zielony pasek po lewej stronie pokazuje średnią 5-dniową stopę zwrotu dla zapasów zamkniętych za pomocą wartości ConnorsRSI z przedziału od 0 do 5. Lewy czerwony pasek obok niej pokazuje średni zwrot z 5 dni dla zapasów zamkniętych za pomocą RSI (2 ) wartość od 0 do 5. Tutaj zaczynamy naprawdę dostrzegać siłę wskaźnika ConnorsRSI: ekstremalne wartości ConnorsRSI są znacznie bardziej prawdopodobne, aby przewidzieć duży ruch cenowy niż podobne wartości RSI (2). Innymi słowy, nasza cierpliwość najprawdopodobniej zostanie nagrodzona, gdy będziemy czekać na rzadsze występowanie ekstremów w ConnorsRSI. Ostatni przykład pomoże utrwalić różnicę w zachowaniu między ConnorsRSI i RSI (2). Poniższy wykres przedstawia akcję cenową dla SPY w górnym okienku, podczas gdy dolny wyświetla odpowiednie wartości dla ConnorsRSI na niebiesko i RSI (2) na zielono. Zauważ, jak RSI (2) porusza się w kierunku ekstremów znacznie częściej niż ConnorsRSI. W rzeczywistości, za każdym razem, gdy wskaźniki poruszają się poza 30-70 średnim zasięgiem, RSI (2) jest na ogół wiodący, tj. Ma bardziej ekstremalną wartość. Z drugiej strony tej obserwacji jest to, że kiedy ConnorsRSI osiąga wartość ekstremalną, akcje lub ETF są bardziej narażone na zbyt dużo wykupienia lub wyprzedania. Mam nadzieję, że te różne perspektywy ConnorsRSI pomogą ci lepiej zrozumieć, jak ogólnie zachowuje się wskaźnik. Łącząc tę ​​wiedzę z historycznymi wynikami testów i własnym doświadczeniem handlowym, będziesz w stanie w pełni wykorzystać moc ConnorsRSI. Pobierz bezpłatny przewodnik ConnorsRSI GuideBook 8211 zawierający formułę, wyniki badań i strategie transakcyjne. Kliknij tutaj .