Bollinger band paper

Bollinger Bands reg Wstęp: Bollinger Bands to techniczne narzędzie handlowe stworzone przez Johna Bollingera we wczesnych latach 80-tych. Wynikają one z potrzeby adaptacyjnych pasm handlowych i obserwacji, że zmienność była dynamiczna, a nie statyczna, jak powszechnie sądzono w tym czasie. Celem Bollinger Bands jest zapewnienie względnej definicji wysokich i niskich wartości. Z definicji ceny są wysokie na górnym paśmie, a niskie na niższym paśmie. Ta definicja może pomóc w rygorystycznym rozpoznawaniu wzorców i jest przydatna przy porównywaniu akcji cenowych z działaniem wskaźników w celu uzyskania systematycznych decyzji handlowych. Zespoły Bollingera składają się z zestawu trzech krzywych narysowanych w odniesieniu do cen papierów wartościowych. Środkowy pas jest miarą trendu pośredniego, zwykle prostą średnią ruchomą, która służy za podstawę dla górnego i dolnego pasma. Odstęp między górnym i dolnym pasmem i środkowym pasmem jest określany przez zmienność, zwykle standardowe odchylenie tych samych danych, które były używane dla średniej. Domyślne parametry, 20 okresów i dwa odchylenia standardowe, można dostosować do własnych potrzeb. Naucz się korzystać z Bollinger Bands: Bollinger On Bollinger Bands book by John Bollinger, CFA, CMT Zdobądź 22 zasady Bollinger Band Zarejestruj się, aby otrzymywać od czasu do czasu emaile o Bollinger Bands, webinarach i najnowszej pracy Johnsa. Nigdy nie udostępniamy twoich informacji John Bollingers Miesięczny list analizy wzrostu kapitału i komentarz na temat rynków oraz rekomendacje inwestycyjne autorstwa Johna Bollingera. Strefa subskrybentów CGL Luty 2017 Fragment obecnej perspektywy Nasza obecna perspektywa dla akcji w USA jest dość pozytywna. Oczekujemy wyższych cen w okresie przejściowym. Wewnętrzne rynki są silne, udział jest szeroki, a wzrost przyciąga zainteresowanie. Nowe 52-tygodniowe maksima pozostają silne, a nowe minimum nie istnieją. Opinia w mediach jest często negatywna, co sugeruje, że nasza bolesna opinia nie jest nawet powszechnie akceptowana. Skanowanie stron takich jak CNBC, MarketWatch i Yahoo Finance potwierdza to. Rozumiemy, że wyceny są wysokie, ale to nie wydaje się być czynnikiem negatywnym. Kolejne potencjalne ujemne, rosnące stopy procentowe, nie wydają się być w stanie uzyskać żadnej trakcji. Prosty Stochastics i Bollinger Band Day Trading System Członek handlowy Dołączył Jul 2017 223 Posty Postanowiłem usunąć wszystkie linki w tym poście i wątku ponownie. Mam nadzieję, że tym razem się nie poruszy Pierwotny post jest następujący: Po stracie ponad 10 000 na rynkach w ciągu ostatnich 3 lat, musiałem usiąść i opracować strategię, która pozwoliła mi zyskać na rynkach. Zarabianie pieniędzy polega na zsynchronizowaniu się z rynkami. Ten system zarabia mi 150 pipsów tygodniowo przez ostatnie cztery miesiące. Jednak nie ma gwarancji, że zadziała dla Ciebie. Krótkie słowo zanim zacznę: Handel to sztuka, a nie nauka. Zasady tutaj mogą być bardzo jasne, ale musisz mieć instynktowny szósty zmysł, aby czerpać korzyści z rynków. Będziesz potrzebować czasu wykresu pary, aby wiedzieć, jak to działa. Jestem pewien, że pojawią się one na moim blogu, a także w moim dzienniku handlowym tutaj na fabryce Forex. TIMEFRAME: 1 GODZINA PARA: WSKAŹNIKI EURUSD. Wstęgi Bollingera (50,0.5) Stochastyczne (34,5,5) (wygładzone) Obciążenia i linie oporu Pozycjonowanie pozycji. Używam dźwigni 30: 1 obliczanej w każdy poniedziałkowy poranek. Używam tej wielkości partii przez cały tydzień. To Ty decydujesz o swoim ryzyku. Take-Profit - 30 pipsów Stop - Loss - Last swing highLow 2 pipsy. Pamiętaj, że stop loss nie jest ceną, z której wyjdziesz, gdy zdasz sobie sprawę, że się mylisz, jest to cena, którą rynek wyciągnie, jeśli wszystko pójdzie nie tak. Będąc strategią dnia handlowego, wyjście powinno być ręczne. Jako przedsiębiorca wierzę w posiadanie celów. Wiem, że jest to kontrowersyjne, ale będę obserwował ruch o 400 pipsów dziennie bez handlu po zrobieniu 100 pipsów za tydzień. Może któregoś dnia, kiedy będę gotowy, zacznę szukać domowych biegów. Ale w moich przegranych dniach widziałem, jak wiele zysków przeradza się w straty, które czekają na ucieczkę. Dlatego moje cele są proste: zarobić 100 pipsów tygodniowo. Konfigurowanie wykresów Stochastyka musi mieć linię 50 poziomów. Użyj także separatorów okresu. Oznacz ważne poziomy oporu i wsparcia najbardziej zbliżone do ceny. Stochastycy muszą przekroczyć linię 50 poziomu. Zaczekaj na potwierdzenie ceny przed zakupem lub sprzedażą. Potwierdzenie znajduje się blisko lub poniżej średniej ruchomej BB. 1. Sygnał odwrócenia, tj. Krzyż stochastycznej linii 50 poziomu potwierdzony przez krzyż BB MA. Ta zasada nie jest rzucona w kamień i dlatego powiedziałem, że będziesz musiał poczuć tę parę. Nie jest to dla mnie niejednoznaczne, ponieważ wiem, kiedy odwrócenie jest autentyczne. 2. Krzyż najbliższych znaczących poziomów SampR. To jest jedna konfiguracja, która ma 97 wskaźnik sukcesu. Kiedy wchodzisz do transakcji, a następnie odwraca się natychmiast zamykając belowabove natychmiastowy poziom SampR, szanse trafienia w TP są bardzo wysokie. P. S: Kiedy przegrywam pierwszy obrót w danym dniu, powiedzmy o 40 pipsów, mój następny TP wynosi 100 pipsów. Pamiętaj, że mój cel to w sumie 100 pipsów. Bez handlu zemstą. 3. Drugie wyjście jest oczywiście hitem twoich przystanków - TP lub SL. Zachęcam każdego, kto używa tego systemu do handlu papierami, aby najpierw poczuć ten system. Great Pipping everyone Attached Image (kliknij, aby powiększyć) Dodawanie wskaźników technicznych b, Procent b 58 b (Procent b) był jednym z pierwszych dwóch wskaźników uzyskanych z pasm Bollingera. Wykorzystuje odmianę formuły Stochastics. b przedstawia lokalizację ostatniego zamknięcia w pasmach Bollingera. Przy 1,0, zamknięcie znajduje się na górnym paśmie, przy 0,0 zamyka się przy dolnym paśmie, a przy 0,5 zamyka się na środkowym paśmie. Odczyt b 1,1 oznacza, że ​​jesteś powyżej górnego pasma o 10 szerokości pasm. -0,2 oznacza, że ​​jesteś poniżej dolnego pasma o 20 szerokości pasm. Aby ułatwić analizę, dajemy możliwość wykreślenia dwóch wygładzeń b: b1 i b2. b1 oznacza trzy okresowe wygładzanie b, a b2 oznacza trzykrotne wygładzenie b1. Są one podobne do wygładzeń używanych w Stochastics, z wyjątkiem tego, że używamy średnich wykładniczych. b jest użytecznym narzędziem do identyfikacji rozbieżności, diagnozowania wierzchołków i spodów oraz rozpoznawania wzorców. b jest również szeroko stosowany w konstrukcji systemu transakcyjnego. Jest idealny do wykrywania, kiedy nowy high lub low jest nową absolutną ekstremalnością, ale nie jest nowym krańcowym względem Bollinger Bands. BandWidth 58 BandWidth był jednym z pierwszych dwóch wskaźników pochodzących od Bollinger Bands. BandWidth pokazuje, jak szerokie są zespoły Bollingera w funkcji środkowego pasma. Formuła to (upperBB - lowerBB) middleBB. Najpopularniejszym zastosowaniem BandWidth jest identyfikacja The Squeeze, która jest 125-okresowa niska dla wskaźnika i jest bardzo pomocna w diagnozowaniu początków trendów. Przeciwieństwo The Squeeze, The Bulge, jest przydatne w diagnozowaniu końca trendów. Oprócz linii BandWidth, tworzymy dwie linie odniesienia, aby dać poczucie, gdzie znajduje się obecny BandWidth w stosunku do historii. Górna linia reprezentuje najwyższą wartość BandWidth w ostatnich 125 okresach (The Bulge po dotknięciu). Dolna linia reprezentuje najniższą szerokość pasma w ciągu ostatnich 125 okresów (The Squeeze po dotknięciu). Na koniec istnieje opcja wyznaczenia trzech okresów wygładzania BandWidth, aby pomóc zidentyfikować i wyjaśnić punkty zwrotne. BBImpulse 58 BBImpulse pochodzi od b. Jego wartość jest okresową zmianą b, więc jeśli b wynosi 0,45 tego okresu i 0,20 ostatniego okresu obecna wartość BBImpulse wynosi 0,25. Prezentujemy dwa poziomy odniesienia na wykresie, poziom alertu i poziom impulsu. Zasadniczo rynek porusza się w kierunku najnowszych ostrzeżeń i impulsów, z wyjątkiem pod koniec ruchu, w którym można skorzystać z wyczerpujących sygnałów z tego wskaźnika. Ian Woodward stosuje BBImpulse do swoich sygnałów Kahuna przy użyciu kluczowych poziomów 0,24 i 0,40. (Zobacz opis wskaźnika Stochastic Impulse.) BandWidth Delta 58 BandWidth Delta przedstawia dynamikę BandWidth i jest przydatny w diagnozowaniu szczytów i dolin w BandWidth jako znacznikach potencjalnych zmian trendów. Wskaźnik ten jest szczególnie przydatny przy próbie przeanalizowania potencjału konsolidacji lub odwrócenia po dużych ruchach. Możesz myśleć o BandWidth Delta jako szkle powiększającym dla BandWidth. Percent Bandwidth 58 BandWidth (Percent BandWidth) wykorzystuje formułę Stochastics do znormalizowania BandWidth w zależności od n-dniowego okresu obserwacji. 125-kropek jest ustawieniem domyślnym, ale możesz wybrać własny okres obserwacji. 1,0 jest najwyższą wartością BandWidth w poprzednich n okresach, a 0.0 oznacza najniższą BandWidth w minionych n okresach. Jeśli używasz 125 jako okresu obserwacji, wówczas 0.0 The Squeeze i 1.0 The Bulge. Interpretacje są podobne do BandWidth, ale niektórzy uważają, że znormalizowana lub zamknięta prezentacja jest bardziej intuicyjna. BandWidth, wraz z b, są dwoma głównymi elementami składowymi systemów handlu Bollinger Band. BBIndex 58 BBIndex jest klasycznym wskaźnikiem wyprzedzającym, który jest podobny do indeksu Commodity Channel Index (CCI). Rzeczywiście, może być postrzegana jako nowoczesna wersja CCI. Dopasuj okres do trendu, który handlujesz, 20 jest domyślnym, i użyj plusminus 2.0 jako podstawowego overboughtooldold poziomy odniesienia z plusminus 3.0 jako ekstremalne poziomy. BBIndex jest również doskonałym narzędziem do rozbieżności i jako taki jest pomocny w identyfikacji początków i końców trendów. BBMomentum 58 BBMomentum mierzy ruchy cenowe w zależności od szerokości pasm Bollingera. Wartość BBMomentums to n-okresowa zmiana ceny podzielona przez górny próg minus dolny próg. Dobra wartość początkowa dla n jest równa połowie długości obliczeń dla zespołu Bollingera. Tak więc, jeśli używasz 20-okresowych pasm Bollingera, spróbuj 10 okresów dla BBMomentum. BBMomentum normalizuje pęd przy użyciu szerokości pasm Bollingera. W niestabilnych czasach potrzeba dużej zmiany ceny, aby stworzyć ten sam odczyt BBMomentum, niż o wiele mniejsza zmiana w spokojnych czasach. BBMomentum można uważać za formę zmienności o znormalizowanej zmienności i można go stosować w taki sam sposób, jak każdy inny wskaźnik momentu. BBTrend 58 BBTrend wykorzystuje sposoby, w jakie zespoły Bollinger Bands o różnych długościach współdziałają, aby określić, czy rynek jest trendy, czy nie. Wśród powszechnie używanych wskaźników technicznych, wskaźnik średnich kierunkowych ruchów (ADX) i indeks Choppiness służą podobnym celom. Można wybrać dwa przedziały czasowe, krótkie i długie. 20 i 50 są wartościami domyślnymi, ale 10 i 30 lub 40 mogą być bardziej atrakcyjne dla krótkoterminowych inwestorów. W przeciwieństwie do tradycyjnych wskaźników trendów, BBTrend łączy informacje kierunkowe z informacjami o trendach. Odczyty poniżej zera wskazują na negatywne trendy, a odczyty powyżej zera wskazują na pozytywne trendy. Im dalej odczyt od zera tym silniejszy trend. BBAcculation 58 BBAcculation łączy w sobie trzy wskaźniki objętości, dystrybucję akumulacji (AD), intensywność Intraday (II) i wolumin Balance (OBV) w strukturze Bollinger Band. Najpierw wskaźniki są znormalizowane za pomocą b, a następnie są łączone. OBV sprawdza okresową zmianę, II bada lokalizację zamknięcia w zakresie okresowym, a AD bada związek między przedziałem otwartym i bliskim okresowemu. Kiedy są znormalizowane, więc są porównywalne, razem dają doskonały obraz cech bezpieczeństwa popytu. BBPersist 58 BBPersist jest prostą, elegancką aplikacją liczącą, która zlicza wysokie tony powyżej górnego pasma Bollingera i spada poniżej dolnego pasma Bollingera i tworzy siatki dla wskaźnika. BBPersist pokazuje równowagę pomiędzy siłą i słabością w czasie i jest bardzo pomocny w diagnozowaniu tego trudnego problemu analitycznego, chodzenia w górę lub w dół pasm. Ogólnie wskaźniki wolumenu mają na celu wyjaśnienie relacji popytu na rynku. Dwa tryby analizy są powszechne, trend i rozbieżność. W przypadku wersji standardowych analiza trendów jest zwykle pierwszym krokiem, w którym generowane są ostrzeżenia w miarę rozwoju rozbieżności między ceną a działaniem wskaźnika. Tom 58 Jest to prosty wykres słupkowy wolumenu transakcji zarejestrowany dla każdego okresu wykreślonego na powyższym wykresie. Wprowadzono średnią ruchomą, aby pomóc określić okresy o wysokiej i niskiej objętości. Możesz określić liczbę okresów w średniej 50, która jest domyślna. Normalized Volume 58 Normalized volume to głośność podzielona przez średnią. Ten wykres ma dwa główne zastosowania, które pozwalają ocenić, czy wolumen jest wysoki czy niski na podstawie względnej i umożliwia porównanie poziomów głośności od wydania do wydania. Możesz określić liczbę okresów w średniej 50, która jest domyślna. Linia pozioma na poziomie 100 jest tam, gdzie objętość dla tego okresu jest równa średniej dla okresu n. Pomocne może być myślenie o głośności jako wyższej, gdy jest powyżej 125, a niskiej, gdy jest poniżej 80. Głośność bilansu 58 Głośność na pokładzie (OBV) jest jednym z najstarszych i najlepiej znanych ze wszystkich wskaźników głośności. OBV został spopularyzowany przez Joe Granville i jest dobrym wskaźnikiem trendu. OBV dodaje objętość do bieżącej sumy, gdy cena zwiększa się i odejmuje objętość od sumy roboczej, gdy cena spada. Ma na celu modelowanie podstawowych sił podaży i popytu napędzających rynek. Dostępne jest wygładzanie wykładnicze. Trend cenowo-objętościowy 58 Trend cenowo-objętościowy (PVT) to wariacja Davida Marksteina dotycząca wolumenu on-balance (OBV), w której zmiany procentowe z okresu na okres są używane do analizy objętości. Dostępne jest wygładzanie wykładnicze. Dystrybucja-dystrybucja 58 Dystrybucja-dystrybucja (AD) została stworzona przez Larry'ego Williamsa w celu śledzenia presji zakupowej (akumulacji) i presji sprzedażowej (dystrybucja). AD porównuje zakres między otwartym i bliskim zakresowi dnia. Jest to koncepcja bardzo ściśle związana z japońskimi wykresami świecowymi. Dostępne jest wygładzanie wykładnicze. Intraday Intensity 58 Intraday Intensity (II) został opracowany przez ekonomistę Davida Bostiana. Ten wskaźnik wykorzystuje pozycję zamknięcia w stosunku do objętości do analizowania wysokiego i niskiego. Ma na celu śledzenie działalności instytucjonalnych podmiotów gospodarczych, a duże bloki przesuwają rynek w kierunku ich przepływu zamówień - coraz bardziej w kierunku zamknięcia. Dostępne jest wygładzanie wykładnicze. (W niektórych programach wskaźnik ten nazywany jest przepływem pieniędzy.) Wynia Volume Profile 58 Ten wskaźnik został opracowany przez Freda Wynię i wykorzystuje funkcję zig zag do filtrowania ceny, a następnie porównuje objętość w górę z huśtawkami w dół. Wartość wskaźnika jest to stosunek objętości w huśtawkach w górę do objętości w huśtawkach w dół lub na odwrót. Wskaźnik ten jest przydatny do wykrywania rajdów lub spadków, które nie mają wystarczającego zaplecza, aby kontynuować. Sponsorowana objętość 58 Sponsorowana objętość (SV) to wersja Intraday Intensity (II) od Jim Alphiera, która w obliczeniach wykorzystuje prawdziwe wartości szczytowe i niskie zamiast okresowych wzlotów i upadków. Jeśli wymieniasz coś, co ma częste i duże luki, możesz użyć tej wersji II. Dostępne jest wygładzanie wykładnicze. Akumulacja w ciągu dnia 58 Akumulacja w ciągu dnia (IA) to wersja dystrybucji akumulacyjnej (AD), która w obliczeniach wykorzystuje prawdziwe wartości szczytowe i niskie zamiast okresowych wartości szczytowych i niskich. Jeśli wymieniasz coś, co ma częste i duże luki, możesz użyć tej wersji AD. Dostępne jest wygładzanie wykładnicze. Przekształcenie wskaźników głośności w formę oscylatora zwiększa koncentrację na sytuacji krótkoterminowej, a nie na analizie trendów, która jest bardziej powszechna w przypadku wersji standardowych. Tutaj ważniejsze są rozbieżności, a także alarmy generowane, gdy górny pasek Bollinger Band jest oznaczony, a wskaźnik jest poniżej zera lub na odwrót. W przypadku wielu z tych wskaźników proste wytyczne dotyczące hossy powyżej zera i niedźwiedzia poniżej zera mogą być całkiem przydatne. Dystrybucja-dystrybucja 58 Dystrybucja-akumulacja (AD) jest zamkniętą formą dystrybucji akumulacyjnej (AD - Accumulation-Distribution). AD oblicza się, przyjmując sumę n-okresów AD i dzieląc przez sumę objętości w okresie n, wynik jest znormalizowanym AD, który jest teraz porównywalny od wydania do wydania. 20 jest domyślnym okresem. Intraday Intensity 58 Intraday Intensity (II) to zamknięta forma Intraday Intensity (II). II oblicza się, przyjmując sumę n-okresu II i dzieląc przez sumę objętości w okresie n, wynik jest znormalizowany II, który jest teraz porównywalny od wydania do wydania. 21 jest domyślnym okresem. (W niektórych programach ten wskaźnik nazywa się przepływem pieniędzy lub przepływem pieniędzy.) Sponsorowana objętość 58 Sponsorowana objętość (SV) jest zamkniętą postacią objętości sponsorowanej (SV). SV oblicza się, przyjmując sumę n-okresu SV i dzieląc przez n-period sumę objętości, wynik jest znormalizowanym SV, który jest teraz porównywalny od wydania do wydania. 21 jest domyślnym okresem. Gromadzenie w ciągu dnia 58 Gromadzenie w ciągu dnia (IA) jest zamkniętą formą akumulacji w ciągu dnia (IA). IA oblicza się, przyjmując sumę n-okresową IA i dzieląc ją przez sumę objętości w okresie n, wynik jest znormalizowanym IA, który jest porównywalny od wydania do wydania. 20 jest domyślnym okresem. Wskaźnik Przepływu Pieniędzy (MFI) 58 Wskaźnik Przepływu Pieniędzy (MFI) porównuje wolumen na okresach zwiększonych do wolumenu w okresach ujemnych w sposób podobny do indeksu Względnego wskaźnika siły. Typowa cena (wysokie niskie zamknięcie) 3 służy do oddzielania okresów od dołu. Okresy są uśredniane i przyjmuje się stosunek do góry do dołu. Możesz określić liczbę okresów użytych w obliczeniach. 14 jest domyślnym okresem. Ważony masą MACD 58 VWMACD został stworzony przez Buffa Domeiera i używa tych samych obliczeń jak MACD, ale zamiast średnich wykładniczych stosuje się średnie ważone objętościowo. Używane okresy to 12, 26, 9 (sygnał). Traktuj dokładnie tak, jak chciałbyś MACD. Volume Oscillator 58 Ten wskaźnik bierze pod uwagę tylko objętość. Jest to różnica między krótką średnią ruchomą objętości i dłuższą. Służy do potwierdzenia wzorców głośności w odniesieniu do wzorców cen. Na przykład można go wykorzystać do oceny, czy istnieje wystarczająca ilość wolumenu do wsparcia wiecu lub spadku. Możesz określić liczbę okresów używanych w średnich 10 i 20 są wartościami domyślnymi. Wskaźnik potwierdzenia ceny wolumenu 58 VPCI to próba Buff Dormeiers, aby skodyfikować starą koncepcję analizy technicznej potwierdzenia ceny i wolumenu w postaci wskaźnika technicznego. VPCI wygrał nagrodę Dow w 2007 roku. Możesz przeczytać artykuł wraz z przykładami użycia tutaj. tinyurl8clzjhq Istnieją cztery możliwości potwierdzenia wolumenu cen, które obejmuje ten wskaźnik: Rosnąca cena i wielkość, silny popyt, wzrost. Spadająca cena i objętość, słaba podaż, zwyżka. Rosnąca cena i spadająca wielkość, słaby popyt, niedźwiedzi. Spadająca cena i rosnąca ilość, silna podaż, niedźwiedzi. Directional Movement Index 58 Stworzone przez Wellsa Wildera wskaźniki te analizują strukturę cen do dodatnich i ujemnych składników, DMI i DMI, które wiele z nich wykorzystuje do sygnałów kupna i sprzedaży. Jednak najciekawszą cechą jest pochodna indeksów DMI o nazwie Średnia Directional Movement Index, ADX. ADX wskazuje, czy dane są trendy, czy nie. Wartości powyżej 18 wskazują rynki zyskujące na popularności, podczas gdy wartości poniżej 18 są powiązane z rynkami o zasięgu handlowym. Istotny jest również kierunek linii, rosnący oznacza wzrost siły trendu i spadek, maleje. Możesz wybrać okres obserwacji. 14- i 18-dniowe okresy obliczeniowe są dość powszechne. Pionowy filtr poziomy 58 Narzędzie analizy trendów Tushar Chandes porównuje odległość przebytą w zakresie do samego zakresu. Na doskonale rozwijającym się rynku odległość przebyta, a zasięg będzie taki sam. Formuła to odległość zasięgu. Ponieważ potrzeba więcej podróży, aby pokryć zasięg, spada wartość VHF. Okres 14-dniowy jest domyślny. Indeks chrupkości 58 Wskaźnik chrupkości opracowany przez E. W. Dreiss, wykorzystuje zasady chaosu do pomiaru chrupkości lub kierunkowości rynku, bez względu na to, czy ceny są trendy, czy też jesteśmy w okresie konsolidacji. Podstawową ideą jest porównanie łącznej długości wszystkich prętów w zakresie (tuszu) z okresowym zasięgiem. Niskie wartości (poniżej 38) wskazują, że trendy na rynkach (w górę lub w dół) oraz wysokie wartości (powyżej 62) wskazują na znaczną konsolidację cen. Aroon Indicator 58 Aroon został opracowany przez Tushar Chande i ma na celu określenie kierunku i wielkości trendu. Aroon składa się z 3 linii: Aroon Up, linia powyżej 70 oznacza trend Aroon Down, linia powyżej 70 oznacza trend spadkowy i Aroon Oscillator, linia bliska zeru wskazuje fazę konsolidacji (brak trendu). Chodzi o to, aby policzyć liczbę dni od najwyższego poziomu (jest to górna granica) i niskiego zakresu (to jest dolna granica), kolejnej prostej koncepcji, która może dać zaskakująco głęboki wgląd w rynek. Wskaźnik zasięgu 58 Opublikowany przez Jacka L. Weinberga w wydaniu z czerwca 1995 r. W Technicznej analizie zapasów, Wskaźnik zasięgu (TRI) porównuje wysoki minus niski (zakres) z bliskim i bliskim (zmiana). Szukaj trendów zaczynając od niskiego poziomu TRI, gdy zasięg i zmiana są na biegu, a trendy kończą się na wysokich poziomach TRI, gdy zasięg i zmiana są na biegu. Odchylenie od wartości średniej 58 odchylenie od średniej jest najbardziej podstawowym narzędziem o przedłużonym końcu. Wyraża, jak daleko odbiegały ceny od średniej mierzonej średnią w okresie n. Rzeczywista wartość jest procentowym odchyleniem od średniej. Średnia z 50 okresów jest wartością domyślną, chociaż powszechnie stosowane są również średnie z 10 i 20 okresów. Indeks kanałów towarowych 58 CCI to narzędzie o ponadprzeciętnym kształcie, które wykorzystuje zmienność jako swój wskaźnik i dawną konwencję skalowania, wywodzącą się ze swojego rynku towarowego - rynku terminowego. Domyślnie jest 20 okresów. Zobacz BBIndex dla nowoczesnej wersji tego wskaźnika. Wykres odjazdów 58 Wykres odlotów jest jednym z najstarszych badań technicznych. Mierzy różnicę pomiędzy dwiema ruchomymi średnimi ceny, jedną krótką i jedną długą. Jego głównym zastosowaniem jest narzędzie do identyfikacji trendów, ale można je również wykorzystać do określenia warunków wykupienia i wyprzedania. 10 i 20 to domyślne okresy. MACD 58 Gerald Appel stworzył MACD, wykres odjazdów z dodatkowym średnim dodatkiem, który działa jako linia sygnałowa. Linia MACD sama jest różnicą między średnią wykładniczą krótko - i długoterminową. Linia sygnału jest n-okresową wykładniczą średnią linii MACD. Domyślne okresy dla krótkiej, długiej i wykładniczej średniej wynoszą odpowiednio 12, 26 i 9. Histogram MACD jest różnicą między linią MACD a sygnałem i jest wykorzystywany jako system wczesnego ostrzegania o zmianach trendu. Momentum 58 Momentum to punktowa zmiana ceny w określonym przedziale czasu i może być najbardziej elementarnym wskaźnikiem w skrzyni narzędzi technicznych. Handlowcy futures preferują MTM powyżej stopy zmiany, która odzwierciedla zmianę procentową, ponieważ lepiej modeluje ich zyski i straty. Drugi okres dotyczy wykładniczej średniej kroczącej MTM. 12 jest domyślnym okresem dla MTM, a 10 jest domyślnym okresem wygładzania, chociaż możesz spróbować trzech. Tempo zmian 58 Tempo zmian jest procentową różnicą w cenie w określonym okresie. Uważa się, że inwestorzy giełdowi preferują ROC w stosunku do Momentum, ponieważ jest to bezpośrednio porównywalne od wydania do wydania i od czasu do czasu. 12 jest domyślnym okresem dla ROC. Chande Momentum Oscillator 58 CMO to próba uchwycenia czystego pędu przez Tushara Chandesa. Chodzi o to, by w danym okresie oddzielnie sumować i zmniejszać rozpęd i porównywać je ze znormalizowanym współczynnikiem. Możesz określić okres oczekiwania 14, który jest domyślny. Względny Indeks Momentu 58 To jest zmiana pędu Rogera Altmana na wskaźnik siły relatywnej Welles Wildersa, RSI. Zamiast akumulować - zmiany cen, RMI akumuluje - zmiany w pędzie. Ponad 70 jest uważane za wykupienie, a poniżej 30 jest wyprzedane. Pierwszym parametrem są dni do obliczania impulsu, domyślnie 4. Drugi parametr to ramka czasowa, domyślnie 14. (UWAGA: RMI RSI, gdy ramka czasu jest taka sama, a moment RMI ustawiony na 1.) Wskaźnik siły względnej 58 Relatywny wskaźnik siły Wellesa Wildersa, RSI, to klasyczne narzędzie analizy technicznej, które porównuje siłę w górę dni do słabości w dni wolne. Ustalone wartości 70 (wykupienia) i 30 (wyprzedzenie) są najczęściej używane jako poziomy sygnałów. Jednak w optymistycznym otoczeniu 80 i 40 mogą być lepiej dostosowane, a 60 i 20 są często używane na rynkach niedźwiedzi. Wielu analityków używa huśtawek RSI na różnych poziomach, aby zdefiniować rynki byka i niedźwiedzia. Znormalizowane RSI 58 Patrz RSI. Wykreślanie 50 dni, 2.1 standardowe odchylenie Bollinger Bands na RSI pozwala analitykowi na rezygnację ze stałych poziomów i skupienie się na działaniu wskaźnika. Górny zespół pełni tę samą rolę co RSI 70 (wykupienie), a dolny zespół pełni taką samą rolę jak RSI 30 (wyprzedane). Idziemy o krok dalej i tworzymy znormalizowany RSI, wykreślając b RSI za pomocą 50-dniowych pasm Bollingera. Wzór: znormalizowany RSI (RSI - LowerBB (RSI)) (upperBB (RSI) - lowerBB (RSI)) Teraz 0,0 służy jako oversold, a 1.0 służy jako wykup. Stochastic RSI 58 Stochastic RSI jest rezultatem połączenia dwóch wskaźników, Stochastics i Relative Strength Index. Interpretacja jest prostsza i czystsza niż w przypadku samego RSI. Ogólne zasady są takie same, jak w przypadku RSI, Stochastics lub jakiegokolwiek innego nadmiernie kupionego nadsprzedanego indeksu. Analiza dywergencji jest szczególnie przydatna. Matematycznie Stochastyczny RSI jest n-okresowym stochastycznym z RSI okresu m. Domyślne wartości n i m to zazwyczaj 14. Zobacz Znormalizowany RSI dla naszej wersji tego podejścia, w którym RSI jest znormalizowany za pomocą Bollinger Bands. Stochastic RSI został napisany przez Tushara Chande. Qstick 58 Qstick to ruchoma średnia z japońskich świeczników, związek między otwartym a bliskim. Wskaźnik jest ujemny, gdy zamknięcia są mniejsze niż otwarcia przeciętnie i dodatnie, gdy zamknięcia są większe niż średnia otwarcia. Tak więc jest to spojrzenie na wewnętrzny trend struktury cen. Najczęstsze są okresy 5-10 dni. Wskaźnik jest dalece związany z akumulacją - dystrybucją. Ultimate Oscillator 58 To jest Larry Williams ważony oscylator momentu. Ultimate Oscillator to połączenie trzech różnych oscylatorów o różnych przedziałach czasowych. Jest to zwykle najgładsze z naszych narzędzi momentum. Możesz określić ramy czasowe dla trzech bazowych oscylatorów 5, 10 i 20, które są wartościami domyślnymi. Porównawcza siła względna 58 Względna siła porównuje dwie serie cenowe w czasie, przyjmując stosunek jednego do drugiego. Linia RS jest najczęściej używana do porównywania wyników akcji na rynku lub w jej grupie branżowej. Rosnąca linia RS wskazuje na wydajność, podczas gdy spadająca linia RS wskazuje na niską wydajność. Na przykład IBM SPY pokazuje wydajność IBM versus ETF indeksu SP 500. Stochastics K D 58 To jest George Stanes Stochastics, wskaźnik pozycji bieżącej ceny w stosunku do przedziału cenowego poprzednich n-okresów. Obliczenie: k (ostatnia cena - najniższa (niska, n) (najwyższa (wysoka, n) - najniższa (niska, n)) 100 d n-kropka sma k Pierwsze wejście określa czas oczekiwania na najniższy poziom najniższy i najwyższy wysokie, drugie wejście określa długość średniej (-ych) Szybka Stochastyczna przedstawia k i średnią k. Powolna prezentacja Stochastyczna odrzuca obliczenia surowe i dodaje drugie wygładzenie. Użycie: Sygnał: linia d jest zwykle używana jako linia sygnału OverboughtOversold: powyżej 80 oznacza, że ​​obecna cena jest bliska górnej granicy n-tego dnia, a poniżej 20 oznacza jej wartość w pobliżu dolnej granicy zakresu. Wartości powyżej 80 są uważane za wykupienia, a wartości poniżej 20 jako wyprzedane. Ceny mogą utrzymywać się na tych poziomach, więc do rozpoznawania okazji handlowych stosuje się rozpoznawanie wzorców Dywergencja: Byczy rewers - cena się obniża, Stochastic słabnie i rośnie. Niedźwiedzia zmiana - cena rośnie, Stochastic osiąga szczyt i spada. Impuls 58 Stochastic Impulse jest wyłącznym BBands Wskaźnik ive. Jest to odmiana BBImpulse, która przedstawia zmiany w Stochastyce, a nie zmiany w b. Innym sposobem na powiedzenie tego jest fakt, że BBImpulse mierzy siłę impulsu w odniesieniu do pasm Bollingera i Stochastycznego impulsu mierzy siłę impulsu w odniesieniu do zasięgu. (Zobacz BBImpulse.) Williams R 58 Jest to wariacja na temat Stochastics, którą niektórzy wolą. R pokazuje, gdzie jesteś w zakresie ostatnich n-dni bez wygładzania. Zwróć uwagę, że skala jest odwrócona od tej dla Stochastics. Okres 10- lub 20-dniowy to dobre miejsce początkowe dla zapasów. Średni zakres rzeczywisty 58 Prawdziwy zasięg problemu w danym okresie to wysoki minus niski plus ewentualna luka w cenie, która powstała między sesjami. Jest to zasięg, ponieważ mogło to być kontynuowanie handlu przez 24 godziny. Średni zakres rzeczywisty to średnia z zakresu n w okresie rzeczywistego zasięgu. Jest to podstawowe narzędzie zmienności, które jest często stosowane w systemach transakcyjnych, określaniu pozycji i ustawianiu przystanków, takich jak przystanki Żyrandol. Niedawno zmarł Jim Alphier, który zmarł niespodziewanie w 1990 roku. Był menedżerem portfela, historykiem rynku i mistrzem technicznym, który zabrał ze sobą większość swojej wiedzy do grobu. Na szczęście nie wszystko straciłem i udało mi się nauczyć trzech wskaźników Jima od Freda Wyni: Oczekiwania, Psychologia i Przekonanie. Uważamy, że te trzy należą do jego najważniejszych wkładów i jesteśmy przekonani, że te wersje są w miarę zgodne z jego koncepcjami. (Zobacz sekcję Sponsorowana objętość w sekcji wskaźników głośności, aby uzyskać rzadki wkład Alphiera w analizę objętości.) Alphary Psychology 58 Jest to krótkoterminowy komponent krzywej oczekiwań, która jest bardziej czuła niż oczekiwania. Jest krótszy w perspektywie i może być stosowany samodzielnie lub w celu przewidywania zmian krzywej Oczekiwania. Alphier Expectation 58 Krzywa oczekiwań jest obliczaniem popytu i podaży na podstawie rozkładu akumulacji lub intensywności w środku dnia. Jest wykonywany z unikalnym talentem Jims i tak naprawdę nie ma w nim nic więcej w analizie technicznej. Użyj go tak jak każdego innego narzędzia podaży - wielkość nie jest czynnikiem - lub postępuj zgodnie z zasadami, które wprowadziliśmy na wykresie. Zasady dotyczące kart oczekiwań: 1. 40 i 160 wyznaczają strefy wyprzedania i wykupienia. 2. Sygnały z alertami Znaki z czerwonymi minusami (-) to Alerty o sprzedaży Znaki z zielonym minusem (-) to Alerty dotyczące zakupów Alerty są prekursorami sygnałów. Mogą działać jako sygnały dla agresywnych inwestorów. Znaki czerwone plus () są regularnymi sygnałami sprzedaży Znaki zielone plus () są regularnymi sygnałami kupującymi Czerwone asteryczne () są głównymi przesunięciami Sprzedaj sygnały Zielone asteryce () są dużymi zmianami w kupowaniu sygnałów Red hashtags () są odwrotnością sprzedaży sygnałów Zielone hashtagi () są odwróceniem Kup sygnały po dużym sygnale przesunięcia, pierwszy przeciwny sygnał regularny jest ignorowany. Czerwone kropki (.) To 200 zasad sprzedaży (2 kolejne oczekiwanie powyżej 200) Zielone kropki (.) To 0 zasad kupowania (2. oczekiwanie po kolei mniej niż 0) Alphier Conviction 58 Jest to klasyczny wskaźnik rozbieżności, wdrożony tylko w przypadku, gdy Jim może go mieć. działa poprzez porównanie liczby dni plus i minus w stosunku do rzeczywistych zysków zarejestrowanych. Klasyczna analiza dywergencji jest tutaj najlepsza. Pobierz za darmo