Bollinger bands mql4

Lepsze zespoły Bollingera. btw opis (tylko tekst) bbb z zespołów Better Bollinger Futures, październik 1998, autor: McNicholl, Dennis Dobra wiadomość dla krótkoterminowych traderów: Zmieniając równania pasma handlowego, wasze zespoły Bollinger nie będą już was opuszczać, gdy trend się warzy. Pierwotnym celem pasm handlowych Johna Bollingersa było stworzenie koperty wokół serii czasowych cen akcji lub kontraktów terminowych futures, aby działały one jako wskaźnik zmienności na bazowych cenach rynkowych. Jednak w czasie trendu oryginalne zespoły Bollingera często nie śledzą ceny wystarczająco dokładnie, aby wykorzystać je do jakiejkolwiek sensownej analizy. Dwa powody problemu z śledzeniem polegają na tym, że środkowy pas Bollingera przesuwa się poza centrum serii cenowej, a dwa zewnętrzne pasma Bollingera, które tworzą kopertę, przesuwają się na zewnątrz do tego stopnia, że ​​obwiednia traci użyteczność jako wskaźnik zmienności . Dzieje się tak również wtedy, gdy rynek wykonuje gwałtowny ruch w dowolnym kierunku. Na początek (poniżej) przedstawiono próbkę symulowanej serii czasowej, która jest nieruchoma w średniej, ale ma powoli rosnącą wariancję. Oryginalne pasma Bollingera można opisać jako: Środkowe pasmo (zielona linia) pozostaje właściwie ustawione praktycznie na szczycie średniej lub wartości oczekiwanej szeregu czasowego (czarna linia). Dlatego przy stacjonarnym ruchu cenowym pierwotne pasmo środkowe jest skutecznym obiektywnym estymatorem średniej serii cen. Zewnętrzne pasma tworzą skuteczną otoczkę wokół szeregu cen. Każda zewnętrzna taśma jest utrzymywana na odległość dwóch standardowych odchyleń próbki od środkowego pasa. Ponieważ w tym przykładzie nie ma żadnych dużych wartości odstających, oryginalne prążki dobrze dopasowują się do powoli zmieniającego się odchylenia standardowego. Ponieważ jednak odchylenie standardowe populacji szeregu cenowego (niebieska linia) wokół średniej (czarna linia) w tym przypadku wynosi obecnie 3, mniej niż nasze 8.28, oryginalne zewnętrzne prążki Bollingera są w tym przypadku bezużyteczne jako obwiednia zmienności. Gdzie (alpha) stała wygładzania, 0 In A Lepsze dopasowanie (strona 39), centralne przesunięcie pasma (AB) jest korygowane, estymator środkowego pasma dokładniej śledzi średnią serii cen, a zewnętrzne pasma działają teraz prawidłowo podczas cały trend wzrostowy. Jednak korekcja przesunięcia środkowego pasma nie zajmie się żadnymi niedociągnięciami związanymi z oryginalną metodologią zespołu Bollingera. Wciąż luźne (strona 39) pokazuje, że duży ruch cenowy lub tendencja może powodować wybrzuszanie zewnętrznych pasków Bollingera na całej szerokości poruszającego się okna próbki. To także sprawi, że pasma będą bezużyteczne przez znaczną ilość czasu. Dokręcenie tego (powyżej) pokazuje tę dość dramatyczną zmianę, która jest podobna do zmiany od Kiedy trenduje się do Lepszego dopasowania do środkowego zespołu. Wskaźnik zmienności grupy Bollinger wokół serii cen funkcjonuje obecnie prawidłowo zarówno w okresach silnych trendów, jak i okresów dużych ruchów cenowych. FM Dennis McNicholl jest handlowcem i analitykiem technicznym. Można do niego dotrzeć za pośrednictwem mcnichollmindspring. Prawa autorskie Oster Communications, Inc. Październik 1998 Dostarczone przez firmę informacyjną ProQuest. Wszystkie prawa zastrzeżone Bibliography for Better zespoły Bollinger Zobacz więcej problemów: Aug 1998, Sep 1998, lis 1998 McNicholl, Dennis Better Bollinger band. Futures. Paź 1998 r. FindArticles. 17 lipca 2008. Lepsze zespoły Bollinger Futures Znajdź artykuły w BNET Ciąg dalszy ze strony 1. Poprzedni - 1 - 2 Artykuły w wydaniu Futures z października 1998 Och, nie zauważyłem tego, ponieważ wykreślili to samo, kiedy na to patrzyłem. Będzie musiał ponownie odwiedzić. Ale oba muszą zostać ulepszone, aby mogły się krzyżować a) jak to robią - używając na zamknięciu jako ustawienie opcjonalne. (I jak powiedziałem wcześniej, użycie BBB też byłoby wspaniałe.) (Nadal chcę porównać do zespołów STARC keltner ATR itp., Ale BBB wygląda całkiem nieźle, jak sądziłem) Czy każdy może zamienić ułamkowe pasma Ułamkowe pasma - Baza kodu MQL4 w znormalizowany oscylator Podobnie jak w przypadku pasm Bollingera na poniższym obrazku Wskaźnik BB - Baza kodu MQL4 Wielkie dzięki. Bolszerem Bandsreg Zespoły Bollingera (BB) są podobne do Kopert. Jedyna różnica polega na tym, że pasma kopert są drukowane na ustalonej odległości () od średniej ruchomej. podczas gdy prążki Bollingera są wykreślane z dala od pewnej liczby standardowych odchyleń. Odchylenie standardowe jest miarą zmienności, dlatego zespoły Bollinger dostosowują się do warunków rynkowych. Kiedy rynki stają się bardziej zmienne, pasma poszerzają się i kurczą w okresach mniej zmiennych. Tory Bollingera są zwykle rysowane na wykresie cenowym, ale można je również dodać do tabeli wskaźników. Podobnie jak w przypadku kopert. interpretacja Zespołów Bollingera opiera się na fakcie, że ceny zwykle pozostają pomiędzy górną a dolną granicą pasm. Cechą charakterystyczną wskaźnika Bollinger Band jest zmienna szerokość ze względu na zmienność cen. W okresach znacznych zmian cen (tj. O dużej zmienności) pasma rozszerzają się, pozostawiając dużo miejsca na zmiany cen. W okresach zawieszenia lub w okresach niskiej zmienności zespół utrzymywał ceny w swoich granicach. Następujące cechy są charakterystyczne dla zespołu Bollinger: nagłe zmiany cen mają miejsce zazwyczaj po zawarciu kontraktu ze względu na spadek zmienności, jeżeli ceny przekroczą górny próg, kontynuację obecnego trendu można się spodziewać, jeśli szczupaki i dziuple poza zespołem następują szczupaki i wgłębienia wewnątrz zespołu, może nastąpić odwrotność trendu, ruch cenowy, który rozpoczął się z jednej z linii pasma, zwykle osiąga przeciwną. Ostatnia obserwacja jest przydatna do prognozowania cennych drogowskazów. Obliczanie Wstęgi Bollingera są tworzone przez trzy linie. Środkowa linia (ML) to zwykła średnia ruchoma. ML SUM (ZAMKNIJ, N) N SMA (ZAMKNIJ, N) Górna linia (TL) jest taka sama jak środkowa linia, a pewna liczba odchyleń standardowych (D) jest wyższa niż ML. TL ML (D StdDev) Dolna linia (BL) to środkowa linia przesunięta w dół o taką samą liczbę odchyleń standardowych. BL ML - (D StdDev) SUMA (.N) jest sumą za N okresów ZAMKNIĘTA jest bliską ceną N jest liczbą okresu używanego do obliczeń SMA jest prostą ruchomą średnią SQRT jest pierwiastkiem kwadratowym StdDev oznacza standardowe odchylenie: StdDev SQRT (SUMA ((ZAMKNIJ SMA (ZAMKNIĘCIE, N)) 2, N) N) Zaleca się stosowanie średniej ruchomej średniej z 20 okresów jako linii środkowej, a na górnej i dolnej linii odchylają się dwa standardowe odchylenia. Poza tym, ruchome średnie z mniej niż 10 okresów są mało skuteczne. MetaTrader 4 - Wskaźniki Wstęgi Bollingera, BB - wskaźnik dla MetaTrader 4 Opis: Wskaźnik Bollinger Bands (BB) jest podobny do kopert. Jedyną różnicą jest to, że pasma kopert są wykreślane na ustaloną odległość () od średniej ruchomej, podczas gdy prążki Bollingera są wykreślane z pewnej liczby standardowych odchyleń. Odchylenie standardowe jest miarą zmienności, dlatego zespoły Bollinger dostosowują się do warunków rynkowych. Kiedy rynki stają się bardziej zmienne, pasma poszerzają się i kurczą w okresach mniej zmiennych. Wstęgi Bollingera są zwykle kreślone na wykresie cenowym, ale można je również dodać do tabeli wskaźników (Indywidualne wskaźniki). Podobnie jak w przypadku Kopert, interpretacja Zespołów Bollingera opiera się na tym, że ceny zwykle pozostają pomiędzy górną i dolną granicą pasm. Cechą charakterystyczną wskaźnika Bollinger Band jest zmienna szerokość ze względu na zmienność cen. W okresach znacznych zmian cen (tj. O dużej zmienności) pasma rozszerzają się, pozostawiając dużo miejsca na zmiany cen. W okresach zawieszenia lub w okresach niskiej zmienności zespół utrzymywał ceny w swoich granicach. Następujące cechy są charakterystyczne dla zespołu Bollinger Band: gwałtowne zmiany cen mają miejsce zazwyczaj po zawarciu kontraktu z powodu spadku zmienności. jeżeli ceny przekroczą górny przedział, należy oczekiwać kontynuacji obecnego trendu. jeśli szczupaki i wgłębienia na zewnątrz pasma są poprzedzone przez szczupaki i wgłębienia wewnątrz taśmy, może wystąpić odwrotna tendencja. ruch cenowy, który rozpoczął się od jednej z linii pasm, zwykle osiąga przeciwną. Ostatnia obserwacja jest przydatna do prognozowania cennych drogowskazów. Obliczenia: Wstęgi Bollingera są tworzone przez trzy linie. Środkowa linia (ML) to zwykła średnia ruchoma. ML SUM CLOSE, NN Górna linia, TL, jest taka sama jak środkowa linia, pewna liczba odchyleń standardowych (D) jest wyższa niż ML. TL ML (DStdDev) Dolna linia (BL) to środkowa linia przesunięta w dół o tę samą liczbę odchyleń standardowych. BL ML (DStdDev) N to liczba okresów używanych do obliczeń SMA Prosta średnia ruchoma StdDev oznacza odchylenie standardowe. StdDev SQRT (SUMA (ZAMKNIJ SMA (ZAMKNIĘCIE, N)) 2, NN) Zaleca się stosowanie średniej ruchomej średniej z 20 okresów jako linii środkowej, a na górnej i dolnej linii odchylają się dwa standardowe odchylenia. Poza tym ruchome średnie z mniej niż 10 okresów mają niewielki wpływ. Wskaźnik techniczny Opis Pełny opis zespołów BollingeraBB jest dostępny w analizie technicznej: Wstęgi Bollingera