Obliczaj przesuwając średnią cenę akcji

Średnia ruchoma Ten przykład pokazuje, w jaki sposób obliczyć średnią ruchomą szeregu czasowego w Excelu. Średnia ruchoma służy do łagodzenia nieprawidłowości (szczytów i dolin) w celu łatwego rozpoznawania trendów. 1. Najpierw przyjrzyjmy się naszej serii czasowej. 2. Na karcie Dane kliknij Analiza danych. Uwaga: nie można znaleźć przycisku Analiza danych Kliknij tutaj, aby załadować dodatek Analysis ToolPak. 3. Wybierz średnią ruchomą i kliknij OK. 4. Kliknij pole Input Range i wybierz zakres B2: M2. 5. Kliknij w polu Interwał i wpisz 6. 6. Kliknij pole Zakres wyjściowy i wybierz komórkę B3. 8. Narysuj wykres tych wartości. Objaśnienie: ponieważ ustawiliśmy przedział na 6, średnia ruchoma jest średnią z poprzednich 5 punktów danych i bieżącego punktu danych. W rezultacie szczyty i doliny są wygładzone. Wykres pokazuje rosnący trend. Program Excel nie może obliczyć średniej ruchomej dla pierwszych 5 punktów danych, ponieważ nie ma wystarczającej liczby poprzednich punktów danych. 9. Powtórz kroki od 2 do 8 dla przedziału 2 i odstępu 4. Wniosek: Im większy przedział, tym bardziej wygładzone są szczyty i doliny. Im mniejszy przedział czasu, tym bardziej zbliżone są średnie ruchome do rzeczywistych punktów danych. Aby podać trochę kontekstu, jest to zadanie programistyczne w szkole, więc najprostsza forma właściwej średniej kroczącej jest wszystkim, czego potrzeba. Szukałem wokoło i widziałem formuły podsumowujące i wszystkie te dobre rzeczy, ale wciąż jestem trochę niejasny na temat algorytmu. Załóżmy, że aktualnie wyświetlam 30 dni na informacje o magazynie (FDX) z 42511 - 6611. Oczywiście oś X reprezentuje pewien przedział czasowy, a oś y jest moją ceną zamknięcia. Teraz muszę wyświetlić prostą średnią ruchomą. Tam jest trochę zmieszana. Aby uzyskać średnią ruchomą dla 42511, po prostu cofam się o 30 dni od tego, sumując te 30 dni, dzielę przez 30 i to będzie moja bliska cena lub punkt y Jeśli tak to oznacza, że ​​średnia krocząca dla 66 będzie zawierać wszystkie punkty danych w górę do 425, a także 421 (425 musiało być w poniedziałek) zapytał 22 czerwca 11 o 12:53 30-dniowa średnia krocząca dla danego dnia byłaby sumą cen zamknięcia z poprzednich 30 dni podzieloną przez 30. Tak więc dla 425, sumowałbyś ceny od 324 do 425 i dzieliłbyś przez 30. Dla 426 sumowałbyś ceny od 325 do 426 i dzieliłbyś przez 30. Dla 427, sumowałbyś ceny od 326 do 427 i dzieli przez 30. Widzę, że próbujesz napisać program, który to zrobi. Podaj tutaj kod pocztowy, ale prawdopodobnie nie byłoby to właściwe. Być może lepiej byłoby zapytać o stackoverflow, jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie szczegółów implementacji. odpowiedział Jun 22 11 o 15:22 Podczas konfigurowania arkusza kalkulacyjnego, po prostu podaj ceny w pionowej kolumnie. W następnej kolumnie wybierz komórkę znajdującą się obok N-tego wpisu (gdzie N oznacza 30, dla twojej 30-dniowej średniej), a następnie obliczyć średnią z komórek sąsiadujących i poprzedzających N dni. Kiedy wypełnisz równanie, przesuniesz komórki, których używasz, aby obliczyć zawsze przy użyciu sąsiedniej komórki i poprzednich komórek N. odpowiedz Jun 22 11 at 13:54 Zobacz Prostą średnią ruchomą na Wikipedii, zapewnia równanie, które można łatwo przetłumaczyć na kod. Odpowiedział 8 lipca 12 o 15:53 ​​Twoja wymiana stosów 2017 odpowiedzi, średnia ważona wolumenowa cena (VWAP) Średnia ważona cena wolumenu (VWAP) Wprowadzenie Średnia cena ważona wolumenem (VWAP) jest dokładnie tym, na co wygląda: średnia cena ważona według objętości . VWAP jest równy wartości dolara wszystkich okresów handlowych podzielonej przez całkowity wolumen obrotu dla bieżącego dnia. Obliczenia rozpoczynają się, gdy handel się otwiera i kończy, gdy handel się kończy. Ponieważ jest to dobre tylko dla bieżącego dnia handlowego, w obliczeniach wykorzystywane są okresy śróddzienne i dane. Tick ​​versus Minute Tradycyjne VWAP jest oparte na danych kleszczowych. Jak można sobie wyobrazić, jest wiele ticków (transakcji) podczas każdej minuty dnia. Aktywne papiery wartościowe w aktywnych okresach mogą mieć 20-30 kleszczy w ciągu jednej minuty. Z 390 minutami w typowy dzień giełdowy, wiele akcji kończy się z ponad 5000 ticków dziennie. Codziennie sprzedaje się ponad 5000 zapasów, a te kleszcze zaczynają sumować się wykładniczo. Nie trzeba dodawać, że dane dotyczące kleszczy wymagają dużych zasobów. Zamiast VWAP na podstawie danych tick, StockCharts oferuje śróddzienny VWAP w oparciu o okresy intraday (1, 5, 10, 15, 30 lub 60 minut). Należy zauważyć, że VWAP nie jest zdefiniowany dla okresów dziennych, tygodniowych lub miesięcznych ze względu na charakter obliczeń (patrz poniżej). Obliczanie W obliczeniach VWAP bierze się pięć kroków. Najpierw oblicz typową cenę za okres śróddzienny. Jest to średnia z wysokich, niskich i bliskich. Po drugie, pomnóż typową cenę przez objętość okresu 039. Po trzecie, utwórz pełną sumę tych wartości. Jest to również znane jako łączna suma. Po czwarte, utwórz całkowitą objętość (objętość skumulowana). Po piąte, podzielono bieżącą sumę cenowo-wolumenową przez bieżący całkowity wolumen. Powyższy przykład pokazuje 1-minutowy VWAP przez pierwsze 30 minut obrotu w IBM. Podzielenie skumulowanej ceny - wolumenu przez łączny wolumen daje poziom ceny, który jest korygowany (ważony) według wielkości. Pierwsza wartość VWAP jest zawsze typową ceną, ponieważ objętość jest równa w liczniku i mianowniku. Anulują się nawzajem w pierwszym obliczeniu. Poniższy wykres pokazuje 1-minutowe słupki z VWAP dla IBM. Ceny wahały się od 127,36 na wysokim do 126,67 na niskim przez pierwsze 30 minut obrotu. To było naprawdę bardzo zmienne pierwsze 30 minut. VWAP wahał się od 127,21 do 127,09 i spędził czas w środku tego zakresu. Charakterystyka Podobnie jak w przypadku średnich ruchomych, cena VWAP pozostaje w tyle, ponieważ jest to średnia oparta na danych z przeszłości. Im więcej danych, tym większe opóźnienie. Akcje są sprzedawane przez około 331 minut do godziny 15:00. Jako średnia kumulatywna wskaźnik ten jest zbliżony do średniej ruchomej z 330 okresów. To dużo przeszłych danych. 1-minutowa wartość VWAP na koniec dnia jest często bardzo zbliżona do wartości końcowej dla średniej ruchomej wynoszącej 390 minut. Obie średnie kroczące są oparte na 1-minutowych słupkach dla tego dnia. Przy zamknięciu obie oparte są na 390 minutach danych (jeden pełny dzień). Nie można jednak porównywać 390-minutowej średniej kroczącej z VWAP w ciągu dnia. 390 minutowa średnia ruchowa o 12:00 będzie zawierać dane z poprzedniego dnia. VWAP nie będzie. Pamiętaj, że obliczenia VWAP zaczynają się od nowa na otwartych i końcowych końcach. 150 minut handlu upłynęło do godziny 12:00. Dlatego VWAP o godzinie 12:00 musiałby być porównany z 150-minutową średnią kroczącą. Pomimo tego opóźnienia, karty mogą porównywać VWAP z aktualną ceną, aby określić ogólny kierunek cen dnia bieżącego. Działa podobnie do średniej ruchomej. Zasadniczo, ceny w ciągu dnia spadają, gdy poniżej VWAP, a ceny w ciągu dnia wzrastają, gdy powyżej VWAP. VWAP spadnie gdzieś pomiędzy wysoko-niskim przedziałem dnia, kiedy ceny są ograniczone do danego dnia. Następne trzy wykresy przedstawiają przykłady rosnącego, opadającego i płaskiego VWAP. Zastosowania do VWAP VWAP służy do identyfikacji punktów płynności. Jako miara ceny ważona wolumenem, VWAP odzwierciedla poziomy cen ważone według objętości. Może to pomóc instytucjom z dużymi zamówieniami. Chodzi o to, aby nie zakłócać rynku, wchodząc do dużych zamówień kupna lub sprzedaży. VWAP pomaga tym instytucjom określić płynne i niepłynne punkty cenowe dla określonego zabezpieczenia w bardzo krótkim czasie. VWAP może również służyć do pomiaru efektywności obrotu. Po zakupie lub sprzedaży zabezpieczenia instytucje lub osoby fizyczne mogą porównać swoją cenę z wartościami VWAP. Zamówienie zakupu zrealizowane poniżej wartości VWAP byłoby uważane za dobre, ponieważ zabezpieczenie zostało kupione po cenie poniżej średniej. I odwrotnie, zlecenie sprzedaży zrealizowane powyżej VWAP zostanie uznane za dobre, ponieważ zostało sprzedane po cenie powyżej średniej. Wnioski VWAP służy jako punkt odniesienia dla cen na jeden dzień. Jako taki najlepiej nadaje się do analizy śróddziennej. Wykresy mogą porównywać aktualne ceny z wartościami VWAP w celu określenia trendu w ciągu dnia. VWAP może być również użyty do określenia względnej wartości. Ceny poniżej wartości VWAP są względnie niskie dla tego dnia lub określonego czasu. Ceny powyżej wartości VWAP są względnie wysokie dla tego dnia lub określonego czasu. Należy pamiętać, że VWAP jest wskaźnikiem skumulowanym, co oznacza, że ​​liczba punktów danych stopniowo rośnie w ciągu dnia. Na wykresie 1-minutowym IBM będzie miał 90 punktów danych (w minutach) o 11 rano, 210 punktów danych o 1 PM i 390 punktów danych o zamknięciu. Liczba dramatycznie rośnie wraz z upływem dnia. Właśnie dlatego VWAP opóźnia się, a to opóźnienie rośnie wraz z upływem dnia. Średnia cena ważona wolumenem SharpCharts (VWAP) może być naniesiona jako wskaźnik nakładki na Sharpcharts. Po wprowadzeniu symbolu bezpieczeństwa wybierz okres śróddzienny i zakres. Może to być 1 dzień lub wypełnić wykres. Osoby szukające więcej szczegółów mogą wybrać wykres. Chartist szukający ogólnych poziomów może wybrać 1 dzień. VWAP może być wykreślany przez więcej niż jeden dzień, ale wskaźnik przeskoczy od swojej poprzedniej wartości zamknięcia do typowej ceny następnego otwarcia, rozpoczyna się nowy okres obliczeniowy. Należy również pamiętać, że wartości VWAP mogą czasami spaść z cennika. VWAP o wartości 45.5 pojawi się na wykresie w przedziale cenowym od 45,8 do 47. Osoby planujące czasami muszą przedłużyć zasięg do pełnego dnia, aby zobaczyć VWAP na wykresie. Wartość VWAP jest zawsze wyświetlana w lewym górnym rogu wykresu. Kliknij poniższą tabelę, aby zobaczyć przykład na żywo.